第313章 对倒识别（1/2）

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第313章对倒识别(第1/2页)

2017年5月15日清晨6点，上海陆氏资本“逻辑蜂巢”的穹顶投下淡蓝色光晕。凤竹纺织的“关联账户图谱”上，三条红色连线突然高频闪烁——账户A（温州某电缆企业）与中信延安路席位、账户B（陆明远远亲王某）与浙商温州新城大道席位之间，密密麻麻的“自买自卖”箭头如血管般凸起。陆孤影的“麦穗时钟”徽章秒针悬在“倒”字刻度，他对围拢的团队沉声道：“第312章的‘关联账户’让我们看清了庄家的‘账户马甲’，这一章的‘对倒识别’要戳破‘虚假繁荣’——庄家用‘左手倒右手’制造的放量假象，我们要用‘数据追踪’的手术刀，剖开每一笔‘自娱自乐’的交易。”

陈默的狼毫笔在宣纸上疾书“对倒识别三定律”，墨迹如刀锋劈开迷雾：“一辨‘同席位双向交易’（同一席位同时挂买卖单），二算‘对倒量价背离’（放量不涨反跌），三追‘关联账户同步操作’（关联账户间互为对手盘），三律合一才能‘倒’得精准。”林静的法律团队将“对倒识别合规边界”投影在终端：黄框标注“禁止主观臆断对倒、需经‘三重数据验证’（委托队列、成交明细、资金流水）、对倒账户权重纳入‘异常交易监控池’”，并附上“2016年某券商因‘误判对倒’引发标的股闪崩被罚2亿”的案例。周严的铜算盘拨向“对倒识别成本”项，算珠卡在“1.2亿系统升级费”刻度：“从关联账户到对倒行为的穿透，需要毫秒级委托数据分析、跨境账户同步追踪，每一分钱都要砸在‘识破伪装’的关节上。”

一、对倒识别的“设计逻辑”：从“关联账户”到“虚假成交量”的致命一击

1.承接关联账户：破解“自买自卖”的流量骗局

团队用“逻辑蜂巢”的“对倒沙盘”推演“识别”的必要性，明确其是对第312章“关联账户”的升华——关联账户图谱虽能定位“谁在交易”，却无法判断“交易是否真实”；此前凤竹纺织案例中“账户A与中信延安路同步卖出”，实则是账户A挂单买入、中信延安路挂单卖出的“对倒戏码”，目的是制造“放量突破”假象吸引跟风盘。

陆孤影在复盘会上敲击“2015年特力A”的案例：“某庄家通过关联账户‘自买自卖’制造单日20%换手率，诱导散户入场后反向出货，最终套牢40亿跟风资金。”陆氏资本复盘后立项“对倒识别模块”，目标“对倒行为识别准确率≥97%，虚假成交量剔除率≥90%”。

核心矛盾：庄家对倒的“隐蔽性”与“技术性”远超常规交易——可能通过“多账户轮动对倒”（如5个关联账户循环买卖）、“跨席位协同对倒”（如中信延安路与浙商温州新城大道互为对手盘）、“分时脉冲对倒”（如开盘10分钟内集中对倒）规避监测。陆氏的解决方案是“关联账户图谱”的“对倒识别引擎”——整合第312章“关联账户四步模型”的网络数据，叠加第32卷“席位监控”的委托队列数据，构建“账户-席位-委托-成交”四维对倒验证模型。

2.对倒识别的“三律模型”：从“流量泡沫”到“真实供需”的过滤框架

基于第312章“凤竹纺织关联账户图谱”，团队提炼出“对倒识别三律模型”，通过“同席验证-量价背离-同步操作”实现“泡沫刺穿”：

（1）一律：同席位双向交易的“委托队列解剖”

核心动作：调取关联账户所在席位的“逐笔委托数据”，识别“同一席位同时挂出买卖方向相同价格的订单”（如对倒账户A在中信延安路挂10元买入500手，同时账户B在同一席位挂10元卖出500手）；

数据来源：

交易所“Level-2委托队列数据”（授权获取，显示每笔委托的“账户ID-价格-数量-时间戳”）；

陆氏“关联账户图谱”（第312章输出的账户控制关系）；

第三方极速行情系统（如恒生电子“闪电手”，提供毫秒级委托快照）。

案例：凤竹纺织5月8日9:45，中信延安路席位同时出现“账户A（温州某电缆企业）10.2元买入300手”与“账户B（陆明远远亲王某）10.2元卖出300手”委托，判定为“同席位双向对倒”。

（2）二律：量价背离的“三维背离指数”

核心公式：构建“对倒量价背离指数（PDI）”=[（当日成交量-5日平均成交量）/5日平均成交量]×[（当日收盘价-5日最高价）/5日最高价]×（-1），当PDI＞1.5时触发“对倒预警”；

验证逻辑：若成交量放大50%以上（分子＞0.5），但收盘价低于近期高点（分母＜0），说明“放量不涨”系对倒所致；

案例：凤竹纺织5月8日成交量较5日均值放大80%（分子=0.8），收盘价10.1元低于5日最高价10.5元（分母=-0.038），PDI=0.8×0.038×（-1）×（-1）=0.0304？不对，重新计算：公式应为[（V-V5）/V5]×[（P-P5max）/P5max]×（-1），其中V=当日成交量，V5=5日平均成交量，P=当日收盘价，P5max=5日最高价。假设V=1.8V5，P=10.1，P5max=10.5，则（1.8-1）/1=0.8，（10.1-10.5）/10.5≈-0.038，相乘得0.8×（-0.038）=-0.0304，再乘-1得0.0304，显然不对。修正公式：PDI=|(V/V5-1)×(P5min/P-1)|，其中P5min=5日最低价。若V=1.8V5（放量80%），P=10.1，P5min=9.8，则（1.8-1）×（9.8/10.1-1）=0.8×（-0.0297）≈-0.0238，取绝对值得0.0238，仍不对。正确逻辑应是“放量下跌”时对倒概率高，故PDI=（V/V5-1）×（1-P/P5max），当V/V5＞1.5且P/P5max＜0.98时，PDI＞0.03即预警。凤竹纺织5月8日V/V5=1.8，P/P5max=10.1/10.5≈0.96，PDI=（1.8-1）×（1-0.96）=0.8×0.04=0.032＞0.03，触发预警。

（3）三律：关联账户同步操作的“控制链验证”

核心规则：对倒账户需满足“关联账户图谱”中的“控制链关系”（如账户A与账户B同属“山东帮核心层”），且交易时间差＜3分钟（避免“被动成交”误判）；

技术实现：用“钱荒逆行”系统的“控制链追溯算法”，自动匹配“关联账户-交易时间-价格”三要素，输出“对倒概率评分”（0-100分，＞85分为“确认对倒”）。

二、实战应对：以“凤竹纺织”为镜，以“五标筛查”为尺

1.第一战场：“凤竹纺织”的“山东帮对倒穿透实录”

以第312章S1标的“凤竹纺织”（山东帮控盘）为例，还原“对倒识别三律模型”的完整执行流程：

（1）同席验证（5月15日9:00）：委托队列的解剖刀

数据调取：调取中信延安路席位5月8日9:30-10:00委托队列，发现3组“双向对倒”委托：

组1：9:45:12，账户A（温州某电缆企业）挂10.2元买入300手；9:45:15，账户B（陆明远远亲王某）挂10.2元卖出300手（同席位、同价格、3秒间隔）；

组2：9:52:30，账户A挂10.3元买入200手；9:52:33，账户C（香港宏远国际）挂10.3元卖出200手（跨账户、同席位）；

组3：10:05:00，账户B挂10.1元买入150手；10:05:02，账户A挂10.1元卖出150手（反向对倒，制造“承接盘”假象）。

验证结论：3组委托均满足“同席位双向交易”，对倒概率评分92分。

（2）量价背离（5月15日10:00）：三维指数的照妖镜

数据计算：

5日平均成交量V5=500万股，5月8日成交量V=900万股（V/V5=1.8）；

5日最高价P5max=10.5元，5月8日收盘价P=10.1元（P/P5max=0.96）；

对倒量价背离指数PDI=（1.8-1）×（1-0.96）=0.8×0.04=0.032＞0.03（预警阈值）。

图形验证：K线图显示5月8日收“放量十字星”，上影线长（10.3元）下影线短（10.0元），符合“对倒诱多”特征。

（3）同步操作（5月15日11:00）：控制链的终极确认

控制链追溯：账户A（温州某电缆企业）与账户B（王某）同属“山东帮核心层”（第312章关联账户图谱），账户C（香港宏远国际）为“中间层壳公司”，三者控制链长度均为2层（山东帮主账户→关联席位→账户）；

时间差验证：3组对倒委托时间差均＜3分钟，排除“被动成交”可能；

最终结论：确认5月8日凤竹纺织“900万股成交量”中，600万股为“关联账户对倒”（占比66.7%），系“虚假放量”。

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（4）风险处置与操作响应（5月15日12:00）

虚假成交量剔除：将600万股对倒量从“真实成交量”中扣除，得出“有效成交量”仅300万股（占当日总量33.3%）；

操作调整：陆孤影依据“对倒诱多”结论，下令“凤竹纺织剩余底仓820万股全部清仓”，套现9020万元（较“未识别对倒”多规避15%下跌损失）；

监管报备：将“对倒识别报告”提交上交所，作为“异常交易监测”案例。

2.第二战场：“五只S级标的”的“对倒筛查风暴”

团队对第312章锁定的5只S级标的同步启动对倒识别，展现“对倒识别引擎”的批量作战能力：

（1）S2上海凤凰（山东帮·消费升级）

同席验证：海通证券青岛香港东路席位5月10日出现“青岛某消费公司”与“山东某消费集团”账户双向对倒（500手，价格18.5元）；

量价背离：当日成交量放大120%，收盘价18.2元低于5日最高价19.0元，PDI=0.82＞0.03；

处置：清仓剩余底仓300万股，套现5460万元。

（2）S3太阳电缆（温州帮·军工题材）

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